摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購
項目(07/23) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差17.9116.4818.5126.4720.85
Sharpe0.580.490.140.210.23
Alpha-0.950.220.020.360.41
Beta1.811.261.111.061.02
R-squared0.950.90.830.870.84
與指數相關係數0.9770.94870.91180.93480.9148
Tracking Error8.726.157.779.498.44
Variance26.7222.6328.5458.3936.24


1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 29.69 0.49 1.17 15.34
同投資類型平均 17.65 0.35 0.97 13.51
同投資類型排名 7/179 32/179 41/179 50/179
同投資區域平均 11.79 0.33 1.12 11.37
同投資區域排名 8/545 74/545 101/545 125/545
同投資標的平均 15.27 0.24 0.76 24.97
同投資標的排名 52/1728 163/1728 210/1728 455/1728

摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 17.17 23.51 10.8 28.7 15.33
Beta 1.06 0.9 0.55 1.04 1.01
Sharpe Ratio 0.5129 -0.3632 0.4724 0.4771 0.614
Treynor Index 2.4041 -2.7499 2.6786 3.8083 2.6779
Jensen Ratio 0.6179 -0.9986 0.3553 2.4117 0.5435
Informaton Ratio 0.3821 -0.2842 -0.1416 0.789 0.2827
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
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